垒富优配：用数字说话的多空博弈与稳健生长
想象把100万放在桌上：你给60万做多、40万做空，目标不是赌博，而是用数学把不确定变成可控。垒富优配的多空策略就是这样——以量化模型划分仓位、以规则管住情绪。
先说量化骨架：假设多头期望年化14%、空头策略年化6%（空头收益为选对下跌标的的alpha），权重wL=0.6、wS=-0.4，则组合预期年化收益0.6*14%+(-0.4)*6%=6%。风控上，取多头波动20%、空头15%、资产相关系数0.3，组合年化波动率约11.7%（用σ_p=√(wL^2σL^2+wS^2σS^2+2wLwSσLσSρ)算出）。以无风险利率2%计，预期Sharpe≈0.34，既不是狂热也可持续。
盈亏调整规则很直白：单笔仓位上限3%，单次止损6%，盈利自动分级止盈（+8%平半仓、+15%清仓）。当组合累计回撤超过5%时，自动降杠杆20%并触发月度复盘；当回撤超10%触发临时客户通知、策略检视与对冲加固。示例风险量化：组合年化σ=11.7%，日σ≈0.74%，日VaR(95%)≈1.645*0.74%*1,000,000≈12,120元。
客户关怀不是一句话，而是体系——月度归因报告（多空贡献、选股alpha、费用明细）、应急热线与个性化风险偏好调整。收益增长靠三件事：严格选股、动态配对（pair trading）和纪律化的止损止盈。工具上推荐：因子回归筛选、多因子预测模型、蒙特卡洛情景推演和参数化VaR；结合自动化限价单与滑点模型控制交易成本。
流程透明：数据输入→因子打分→仓位优化（均值-方差或风险平价）→执行→实时监控→收益归因。所有决策都有数字支撑，策略回测、真实跟踪都列出每月收益与回撤曲线，让客户看得懂也放心。
现在，想参与还是想先看更多细节？
1) 我想了解“稳健型（低波动）”更详细的配置。 2) 我想看近12个月实盘回测数据。 3) 我想预约顾问电话定制风险偏好。 4) 我想先试用小额试点（10万）。